Simulation with R - 2. 깁스 표집(Gibbs sampling)을 사용한 다변량 정규분포 난수 생성
Simulation with R - 2. 깁스 표집(Gibbs sampling)을 사용한 다변량 정규분포 난수 생성 이전 포스팅에서는 메트로폴리스-해스팅스(Metropolis-Hastings, 이하 MH) 알고리즘에 대하여 알아보았다. 오늘은 MH 알고리즘의 특별 케이스인 깁스 표집기(Gibbs sampler)을 이용하여 다변량 정규분포에서 표본을 추출해 보도록하자. 이렇게 깁스 표집을 이용하여 생성한 난수들은 타겟분포인 다변량 정규분포를 정상분포(stationary distribution)로 갖는 마르코프 체인을 형성하며, 이러한 마르코프 체인은 각각이 독립인 표본이 아닌 서로 상관성이 있는 표본이라는 점을 잊지말자. Gibbs sampler 알고리즘 Josiah Willard Gibbs (사진출처: ..
