다변량 정규분포의 최대우도추정량(MLE) 유도하기 2
다변량 정규분포의 최대우도추정량(MLE) 유도하기 2 지난 시간에 이어서 오늘은 \(\Sigma\)에 대한 MLE유도를 이어가도록 하겠다. \(\Sigma\)에 대한 MLE를 구하기 위해서는 아래에 주어진 로그우도(Log-likelihood)함수를 매트릭스인 \(\Sigma\)로 미분을 해야한다. \[ \mathit{l}\left(\underline{x};\underline{\mu},\Sigma\right) \propto-\frac{n}{2}log\left|\Sigma\right|-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\underline{x}_{i}-\underline{\mu}\right)^{T}\Sigma^{-1}\left(\underline{x}_{i}-\underline{\mu}\..
