능선회귀분석 with R - 5. Cross Validation을 통한 람다값 정하기
능선회귀분석 with R - 5. Cross Validation을 통한 람다값 정하기 (이 포스팅은 The Elements of Satistical Learning의 흐름을 따라가고 있음을 밝힙니다. pdf파일은 공개되어 있으니, 다운받아 참고하시면 좋을것 같습니다.) 이전 포스팅에서 우리는 실제 데이터를 가지고, 람다(\(\lambda\))의 변화에 따른 능선회귀의 계수를 나타내주는 coefficient path를 그려보았다. 그렇다면 과연 어떤 람다값을 사용해야할까? 오늘은 람다를 선택하는 방법인 Cross-validation(교차타당성) 기법에 대하여 알아보도록 하자. Cross validation 최적의 람다를 찾는 방법에 대한 이론은 필자가 아는 한 아직 정립된 방법이 없는 것으로 알고 있다. ..
