확률변수 함수의 분포를 알아보자 - Delta method에 대하여 (1)
확률변수 함수의 분포를 알아보자 - Delta method에 대하여 (1) 이 포스팅의 내용은 A. W. van der Vaart의 Asymptotic Staticstis 3장의 예제 내용임을 밝힙니다.이번 포스팅에서는 수리통계에 배우는 여러 도구 중 필자가 생각하기에 가장 유용한 도구라고 생각하고 있는 Delta method에 대하여 이야기해보도록 하자. 이 방법은 우리가 어떤 확률 변수열의 점근 분포(asymptotic)를 알고있을때 이를 이용하여 다른 좀 더 복잡한 형태의 확률변수의 분포를 알아내는데에 사용된다. Delta method theorem Delta method 정리는 다음과 같다. \(\theta\)에 대하여 미분 가능한 함수 \(g\)의 정의역이 \(k\)차원에 속하고, 정의역의 원소..
